Autor Tópico: Hedge ao mercado inteiro  (Lida 1825 vezes)

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saco

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em: 27 de Julho de 2012, 22:01
Boas,

Normalmente as calculadoras de hedging partem do pressuposto que temos uma ou mais posições abertas do lado do back (ou do lado do lay) e dão-nos as apostas que devemos fazer do lado oposto para fechar o trade.

Então e se tivermos várias posições abertas tanto do lado do lay como do lado do back? Como é a melhor forma de calcular o melhor fecho possível para o trade? Simular quer em back quer em lay e utilizar aquele que der o lucro maior (ou prejuizo menor)? Ou existe outra técnica qualquer?



credinho

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em: 27 de Julho de 2012, 22:19
Se usares algum software como o Geeks Toy, tens lá uma ferramenta para dutching que te permite calcular isso e até mesmo colocar automaticamente as apostas... O Betangel e outros penso que também trazem essa opção, apesar de não ter a certeza!

Caso não uses software, sinceramente também não conheço nenhuma calculadora com essa funcionalidade. O que podes fazer é converter as odds de lay para odds back e usares uma calculadora de dutching normal! Penso que deves encontrar calculadoras para converter as odds com facilidade, mas se não encontrares podes sempre criar um excell e usar a seguinte formula:


Lay para Back: Backodds = 1 + ( 1 / ( Layodds - 1 ) )
Back para Lay odds: Layodds = 1 + ( 1 / ( Backodds - 1 ) )

Claro que não é lá muito prático, daí que o mais aconselhável seja mesmo o software, mas sempre é uma alternativa! :bom:



saco

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em: 27 de Julho de 2012, 22:30
Exacto esqueci-me de referir isso no post inicial mas já tinha reparado que os softwares tradicionais fazem essas contas automaticamente, mas gostava mesmo de perceber o funcionamento por trás.

Então assim usando as odds "convertidas" podia-se utilizar uma calculadora de lays mesmo que todas as posições abertas fossem em lays. Certo?

De qualquer das maneiras vou meter as fórmulas num excel para experimentar e ver o efeito.

Obrigado pela resposta rápida  :bom:



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Re: Hedge ao mercado inteiro
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2012, 22:30 »

credinho

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em: 27 de Julho de 2012, 22:34
Exacto esqueci-me de referir isso no post inicial mas já tinha reparado que os softwares tradicionais fazem essas contas automaticamente, mas gostava mesmo de perceber o funcionamento por trás. Caso queiras usar uma calculadora com odds e lay o raciocínio deve ser o inverso!

Então assim usando as odds "convertidas" podia-se utilizar uma calculadora de lays mesmo que todas as posições abertas fossem em lays. Certo?

De qualquer das maneiras vou meter as fórmulas num excel para experimentar e ver o efeito.

Obrigado pela resposta rápida  :bom:

Usando uma calculadora para dutching com odds em back, basta que convertas as odds em que gostarias de apostar em lay para odds em back e uses essa calculadora... o valor da stake que deves usar na odds convertida penso que deve ser a responsabilidade do lay que deves fazer na realidade, se bem que não estando com os números à frente neste momento não te posso dar a certeza!

Ainda assim experimenta e caso tenhas mais alguma dúvida é só dizeres que pode ser que eu ou alguém te saiba ajudar!
« Última modificação: 27 de Julho de 2012, 22:36 por credinho »



saco

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em: 28 de Julho de 2012, 19:35
Ora bem,

Está-me aqui a falhar qualquer coisa, já que logo para começar não tenho a certeza quais as odds que tenho que converter. Se são as odds a que apostei, as odds actuais ou ambas. Ora vamos lá a um exemplo no seguinte mercado:



Imaginemos que tenho as seguintes apostas abertas:

Selection 1 - Back €10 @ 3.80
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00

Quero fazer hedge ao mercado com Lays.

Primeira tentativa: Convertendo as odds iniciais e mantendo as odds actuais

Selection 1 - Back €10 @ 3.80
Selection 2 - Back €10 @ 1.33



Ok, faz sentido. Ambas as selecções evoluiram a nosso favor, logo seria de esperar que o hedge resultasse em lucro. Mas vamos fazer as contas a ver se bate certo.

As apostas ficariam assim:

Selection 1 - Back €10 @ 3.80 + Lay €7.34 @ 3.50
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00
Selection 3 - Lay €2.03 @ 3.80
Selection 4 - Lay €0.57 @ 13.50
Selection 5 - Lay €0.59 @ 13.00
Selection 6 - Lay €0.44 @ 17.50

Portanto os resultados de cada selecção seriam:

Selection 1 = 28 - 18.35 + 10 + 2.03 + 0.57 + 0.59 + 0.44 = 23.28
Selection 2 = -30 - 10 + 7.34 + 2.03 + 0.57 + 0.59 + 0.44 = -29.03

Não bate certo e pelo menos uma selecção dá prejuízo... Não vamos por aqui.

Segunda tentativa: Convertendo as odds iniciais e as odds actuais

Selection 1 - Back €10 @ 3.80
Selection 2 - Back €10 @ 1.33



Até ficou com melhor aspecto. Continua a dar lucro, até mais do que na primeira tentativa, mas vamos lá ver se esta confusão (a calculadora está a dar valores de lays baseados em odds de backs) bate certo.

As apostas ficariam assim:

Selection 1 - Back €10 @ 3.80 + Lay €18.36 @ 3.50
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00
Selection 3 - Lay €5.67 @ 3.80
Selection 4 - Lay €7.13 @ 13.50
Selection 5 - Lay €7.11 @ 13.00
Selection 6 - Lay €7.26 @ 17.50

Portanto os resultados de cada selecção seriam:

Selection 1 = 28 - 45.9 + 10 + 5.67 + 7.13 + 7.11 + 7.26 = 19.27
Selection 2 = -30 - 10 + 18.36 + 5.67 + 7.13 + 7.11 + 7.26 = 5.53
Selection 3 = -15.87 - 10 + 18.36 + 10 + 7.13 + 7.11 + 7.26 = 23.99
Selection 4 = -89.13 - 10 + 18.36 + 10 + 5.67 + 7.11 + 7.26 = -50.73

Também não bate certo e pelo menos uma selecção dá prejuízo... Também não vamos por aqui.

Terceira tentativa: Convertendo apenas as odds actuais

Selection 1 - Back €10 @ 3.80
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00



Boa, cada tentativa dá um lucro ainda maior, mas como quando a esmola é grande o pobre desconfia...

As apostas ficariam assim:

Selection 1 - Back €10 @ 3.80 + Lay €41.43 @ 3.50
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00
Selection 3 - Lay €29.47 @ 3.80
Selection 4 - Lay €37.04 @ 13.50
Selection 5 - Lay €36.92 @ 13.00
Selection 6 - Lay €37.71 @ 17.50

Portanto os resultados de cada selecção seriam:

Selection 1 = 28 - 103.57 + 10 + 29.47 + 37.04 + 36.92 + 37.71 = 75.57
Selection 2 = -30 - 10 + 41.43 + 29.47 + 37.04 + 36.92 + 37.71 = 142.57
Selection 3 = -82.52 - 10 + 41.43 + 10 + 37.04 + 36.92 + 37.71 = 70.58
...
Selection 6 = -622 + ...

Também não bate certo e pelo menos uma selecção dá prejuízo... Também não vamos por aqui.

Quarta tentativa: Convertendo as odds iniciais e actualizando as posições iniciais

Selection 1 - Back €10 @ 3.80
Selection 2 - Back €10 @ 1.33



Prejuízo? Não pode ser... afinal o mercado evoluiu a nosso favor (acho que já tinha dito isto). Mas ainda assim vou fazer as contas:

Selection 1 - Back €10 @ 3.80 + Lay €10.86 @ 3.50
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00 + Lay €2.80 @ 4.4

Lucros:
Selection 1 = 28 - 27.15 = 0.85
Selection 2 = 10.86 - 10 - 2.80 = -1.05

Também não bate certo e pelo menos uma selecção dá prejuízo... Também não vamos por aqui.

Quinta tentativa: Convertendo as odds iniciais e actuais e actualizando também as posições iniciais

Selection 1 - Back €10 @ 3.80
Selection 2 - Back €10 @ 1.33



Lucro inferior ao total actualmente investido... parece bem. Façamos as contas:

Selection 1 - Back €10 @ 3.80 + Lay €27.14 @ 3.50
Selection 2 - Lay €10 @ 4.00 + Lay €9.50 @ 4.4

Lucros:

Selection 1 = 28 - 67.85 = -39.85
...

Também não bate certo e pelo menos uma selecção dá prejuízo... Também não vamos por aqui.

Resumindo: Não bate certo de maneira nenhuma... Alguma pista sobre o que poderei estar a fazer mal?



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em: 29 de Julho de 2012, 00:08
Estou sem tempo para ler atentamente o que escreves-te mas assim que puder dou uma vista de olhos mais atenta para ver se te consigo ajudar! Entretanto e só para contextualizar, em que contexto estas a aplicar isto?



saco

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em: 29 de Julho de 2012, 00:11
Estou a fazer uma pequena aplicação tipo Geeks Toy... Mostra as odds, permite apostar e a cada actualização das odds mostra o hedge possível com as odds actuais.




 


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